资产配置是指不同资产类别的优化配置,可以减少投资组合的波动或风险,稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括( )。
2023-08-11
B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数,确定风险资产组合的有效边界
C.结合无风险资产和风险资产组合,选择能满足收益目标的最优风险组合
D.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率,在有效前沿上找到最优投资组合
E.通过对客户的全生涯现金流和投资性资产波动情况的模拟,获得客户所需要的投资报酬率
参考答案:ABCD
资产配置包括以下具体步骤: ?? 1.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别,如债券、股票、不动产、贵金属、其他等。
?? 2.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数,确定风险资产组合的有效边界。
?? 3.结合无风险资产和风险资产组合,选择能满足收益目标的最优风险组合。
?? 4.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率,在有效前沿上找到最优投资组合。
商业银行在进行操作风险评估过程中,所收集的损失数据应包括( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
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操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。
2023-05-26 从业资格银行证券
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