下列关于历史模拟法的说法,正确的有(  )。
Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定

2023-08-02

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅳ

参考答案:D

历史模拟法是一种非参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组合。